دانلود کتاب زبان اصلی Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area

[ad_1]

ورنا آنا برگر بررسی می کند که میزان اسپرد پیش فرض اعتبار سوآپ تحت تأثیر افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در سراسر اروپا تحت تأثیر قرار گرفته است. در مرحله اول ، این اسپردها با استفاده از مدل Hull-White برای نشان دادن محاسبه نظری محاسبه می شوند. یافته های اصلی ، محاسبه شده با استفاده از مدل Fontana-Scheicher ، نشان می دهد که بر اسپردهای پیش فرض اعتبار سوآپ بر اساس داده های تحلیل شده تأثیر منفی وجود دارد. با این وجود ، اختلافات زیادی بین کشورهای مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد ، بنابراین نویسنده به جای یک بررسی کلی ، ارزیابی برای هر کشور را توصیه می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area